金利リスク管理・流動性リスク管理
金利リスク管理
金利リスク管理として、国際統一基準行は2018年3月から、国内基準行は2019年3月からIRRBB(銀行勘定の金利リスク)規制が導入されました。
当社では、顧客の行動オプション性を考慮したIRRBB要求項目に合致するモデルを構築することで、金利リスクの高度化を支援します。
当社では、顧客の行動オプション性を考慮したIRRBB要求項目に合致するモデルを構築することで、金利リスクの高度化を支援します。
(コンサルティング例)
『コア預金モデル構築コンサルティング』
『コア預金モデル構築コンサルティング』
・ | コア預金とは、金利環境に重大な変化が生じても、金利改定する可能性が低い流動性預金を指します。 |
・ | 預金口座・顧客単位で分析をおこない、預金の新規流入を排除したモデル構築を行います。構築にあたっては、IRRBBの要求事項に対応した、顧客属性や金利、他行競合、人口動態等を考慮します。 |
『固定金利住宅ローンのプリペイメントモデル構築コンサルティング』
・ | 債務者に経済的コストが転嫁されない固定金利ローンの期限前返済が対象となります。 |
・ | 月次債権単位のデータからモデルを構築し、IRRBBの要求事項に対応した、顧客属性や金利等をモデル変数として考慮します。 |
流動性リスク管理
バーゼルⅢにおいて新たに設定された指標「流動性カバレッジ比率(LCR)」に関して、過去の預金の変動状況を検証し、根拠のある結果を算出することを支援します。