その他リスク管理

その他リスク管理

TCFDシナリオ分析

 TCFDとは、G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により、気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するために設立された、「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」を指します。
 TCFDは2017年6月に最終報告書を公表し、企業等に対し、気候変動関連リスク、及び機会に関する項目について開示することを推奨しています。2021年4月にはバーゼル銀行監督委員会からも分析報告書が公表され、近年注目を集めています。
 当社では、TCFDガイダンス等に準拠し、物理的リスク(気候変動による洪水発生が与信費用に与える影響)や移行リスク(低炭素経済への移行に伴うリスク)の分析を行います。

AML関連システム有効性検証

 多くの金融機関では、AML対策として「顧客リスク格付」「取引モニタリング」システムが導入されていますが、導入時のパラメータは刻々と変化する状況に対応できなくなる可能性が高く、定期的な有効性検証を実施し、見直しを実施していく必要があります。
 当社では、AML関連システムの有効性を検証することにより、各金融機関の特徴や現状を反映したチューニングや見直しを行います。
(コンサルティング例)
『顧客リスク格付システムの有効性検証』
顧客リスク格付に採用されている項目について疑わしい取引先との関連分析を実施し、スコアリングモデルのパフォーマンスを検証します。検証の結果、見直しが必要な場合は設定されているスコアやウェイトについてチューニングを実施します。
『取引モニタリングシステムの有効性検証』
検知ルールごとに、アラート件数および検知率を算出し、検知率が低いルールを中心に条件の追加や閾値(取引金額・取引回数等)の変更などの見直しを検討します。
汎用的なシステムを導入している場合、チューニングできる範囲が限定的となります。そのような場合であっても定期的な有効性の検証と可能な範囲でのチューニングが重要となります。

顧客保護等管理態勢の強化

 昨今、フィデューシャリー・デューティーの重要性が高まっているように、金融機関においては、顧客の保護および利便性向上ならびに金融の円滑化の観点から、適正な顧客保護等管理態勢の整備・確立が求められています。当社では、データサイエンスの観点から、こうした顧客保護等管理態勢の強化に向けたコンサルティングサービスを提供します。
(コンサルティング例)
『カードローン途上管理態勢構築支援』
賃金業法改正以降、貸金業者による消費者向け貸付残高が大きく減少する一方、銀行カードローン残高は増加したため、多重債務問題の再燃懸念の指摘がなされました。
全国銀行協会「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」等の趣旨を踏まえれば、各金融機関には、多重債務者の発生抑制や能動的な顧客保護等の観点を考慮した、所要の態勢整備が求められています。
そこで、延滞や貸倒の予兆を把握する、当社独自のカードローン途上管理モデル※を通じて、これまでのようなプール管理による画一的な顧客対応ではなく、顧客一人ひとりの返済能力や状態に応じたキメ細やかな対応や措置の実現を目指します。
※特許番号:特許第6572369号 発明の名称:与信判断支援システム
 

金利リスク管理

 金利リスク管理として、国際統一基準行は2018年3月から、国内基準行は2019年3月からIRRBB(銀行勘定の金利リスク)規制が導入されました。
 当社では、顧客の行動オプション性を考慮したIRRBB要求項目に合致するモデルを構築することで、金利リスクの高度化を支援します。
(コンサルティング例)
『コア預金モデル構築コンサルティング』
コア預金とは、金利環境に重大な変化が生じても、金利改定する可能性が低い流動性預金を指します。
預金口座・顧客単位で分析をおこない、預金の新規流入を排除したモデル構築を行います。構築にあたっては、IRRBBの要求事項に対応した、顧客属性や金利、他行競合、人口動態等を考慮します。
『固定金利住宅ローンのプリペイメントモデル構築コンサルティング』
債務者に経済的コストが転嫁されない固定金利ローンの期限前返済が対象となります。
月次債権単位のデータからモデルを構築し、IRRBBの要求事項に対応した、顧客属性や金利等をモデル変数として考慮します。

流動性リスク管理

 バーゼルⅢにおいて新たに設定された指標「流動性カバレッジ比率(LCR)」に関して、過去の預金の変動状況を検証し、根拠のある結果を算出することを支援します。
(コンサルティング例)
『流動性カバレッジ比率(LCR)算出コンサルティング』
LCRとは、流動性ストレス下において、30日間に流出すると見込まれる資金に対する、短期間に資金化可能な資産の割合を示す指標です。
LCRを構成する主な項目に関して、ストレス状況下における変動率を算出し、その結果に基づいてLCRを算出します。
 
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