その他リスク管理

その他リスク管理

金利リスク管理

 金利リスク管理として、国際統一基準行は2018年3月から、国内基準行は2019年3月からIRRBB(銀行勘定の金利リスク)規制が導入されました。
 当社では、顧客の行動オプション性を考慮したIRRBB要求項目に合致するモデルを構築することで、金利リスクの高度化を支援します。
(コンサルティング例)
『コア預金モデル構築コンサルティング』
コア預金とは、金利環境に重大な変化が生じても、金利改定する可能性が低い流動性預金を指します。
預金口座・顧客単位で分析をおこない、預金の新規流入を排除したモデル構築を行います。構築にあたっては、IRRBBの要求事項に対応した、顧客属性や金利、他行競合、人口動態等を考慮します。
『固定金利住宅ローンのプリペイメントモデル構築コンサルティング』
債務者に経済的コストが転嫁されない固定金利ローンの期限前返済が対象となります。
月次債権単位のデータからモデルを構築し、IRRBBの要求事項に対応した、顧客属性や金利等をモデル変数として考慮します。

流動性リスク管理

 バーゼルⅢにおいて新たに設定された指標「流動性カバレッジ比率(LCR)」に関して、過去の預金の変動状況を検証し、根拠のある結果を算出することを支援します。
(コンサルティング例)
『流動性カバレッジ比率(LCR)算出コンサルティング』
LCRとは、流動性ストレス下において、30日間に流出すると見込まれる資金に対する、短期間に資金化可能な資産の割合を示す指標です。
LCRを構成する主な項目に関して、ストレス状況下における変動率を算出し、その結果に基づいてLCRを算出します。

AML関連システム有効性検証

 各金融機関は金融庁から「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の遵守が求められています。また、2019年10・11月にFATFによる対日オンサイト審査が実施されたこともあり、多くの金融機関で顧客リスク格付や口座モニタリングシステムが導入されています。ただし、導入時のシステム内のパラメータは各金融機関の特徴や現状を反映したものになっていないことが多く、定期的な有効性検証を実施し、見直しを行っていく必要があります。
 当社では、AML関連システムの有効性を検証することにより、各金融機関の特徴や現状を反映したロジックやパラメータにチューニングする業務を支援します。
(コンサルティング例)
『顧客リスク格付の有効性検証業務』
顧客リスク格付に採用されている項目について疑わしい取引先との関連分析を実施し、各金融機関の実態に即した掛目やスコアにチューニングします。
定期的に発生する疑わしい取引を顧客リスク格付が判別できるように閾値をチューニングします。
『口座モニタリングシステム※の有効性検証業務』
口座モニタリングシステムに採用されているルールについて、アラート件数および検知率を算出し、検知率が低いルールを選定し要因を調査します。
ルールに採用されている条件(取引金額・取引回数等)の閾値を中心にチューニングを行います。
※汎用的なシステムを導入している場合、チューニングできる範囲が限定的となります。そのような場合であっても定期的な有効性の検証と可能な範囲でのチューニングが重要となります。