信用リスク管理
当社では、実務的な観点に基づいた内部格付制度や、優れたデフォルト予測精度を持つ審査モデルを構築することで、リスク管理の高度化や収益性の向上を支援します。
内部格付制度の構築および検証
当社では、定量面と定性面を総合的に勘案した内部格付制度を構築するとともに、その後の検証に関しても支援します。
『内部格付制度構築コンサルティング』
バーゼル規制上のFIRBへの移行に向けて、特に重要とされる最低要件の遵守(内部格付制度の検証、リテールプール制度の構築・検証、PD・LGD等パラメータ推計)について、適切かつ実践的に支援します。
住宅ローン総合管理
当社では、マーケティングとリスク管理の最適化の観点から、初期与信管理および収益管理の高度化を支援します。
『住宅ローン初期与信管理コンサルティング(審査モデルの構築)』
信用リスク・回収リスクを組み合わせて、新規申込案件を優良先から高リスク先に分類し、可否や適用保証料率などの与信判定を行う審査モデルを構築します。
信用リスク・繰上返済リスクなどに関してシーズニングを考慮した計量化を行い、リスク考慮後の収益性を評価します。またその結果に基づいて、ストレステスト・新商品開発などの実務に展開します。
アパートローン総合管理
『アパートローン中間管理の高度化』
物件の中間データ(賃料・入居率)および属性データを活用し、賃料や入居率の予測モデルを構築します。
構築したモデルにより予測収入が算出可能となり、審査時点で案件ごとに将来のキャッシュフロー表を作成することができます。
また、途上のDSCRの評価や案件の予測収入と属性に即した掛け目で、審査項目を算出することが可能になります。
無担保ローン与信管理
当社では、初期与信だけでなく、途上与信も踏まえた総合的な与信管理の体系の構築を支援します。
『カードローン与信管理コンサルティング』
初期与信は申込書情報などに基づく資格審査であるのに対して、途上与信はカード利用情報などに基づく実績審査とすることで、総合的な与信管理の体系を設けます。
トランザクション・レンディング
『EC事業者向け審査モデルの構築コンサルティング』
Amazonレンディングに代表されるようなトランザクション・レンディングとは、ポータルサイトの運営企業が自社のマーケットプレイスに出店している事業主に対して行う融資であり、ポータルサイトの運営企業は、マーケットプレイス内での事業主の日々の売上や支払などのデータを大量に蓄積していることから、これらのデータを精緻に分析することで、事業主ごとにオファーする金利や限度額を設定できることが特徴です。特に、トランザクション・レンディングでは、売上債権が事実上の担保になり得ることから、信用力の評価に加えて、今後の売上の見通しも重要になります。