信用リスク管理

　信用リスク管理は、貸出業務により収益を得ている金融機関にとって最も重要な分野です。特にマイナス金利の導入に伴い、新たな貸出先の発掘が求められる中では、この分野の高度化は、金融機関の競争力に大きな影響を与えます。
　当社では、実務的な観点に基づいた内部格付制度や、優れたデフォルト予測精度を持つ審査モデルを構築することで、リスク管理の高度化や収益性の向上を支援します。

　内部格付制度は、自己資本比率の算出や金利ガイドラインの設定などに活用され、法人融資の根幹となるものです。そのため、デフォルトの予測精度や安定性に優れた仕組みを構築するとともに、構築後も継続的に検証を行うことが求められます。
　当社では、定量面と定性面を総合的に勘案した内部格付制度を構築するとともに、その後の検証に関しても支援します。

（コンサルティング例）

『内部格付制度構築コンサルティング』
・バーゼル規制上のFIRBへの移行に向けて、特に重要とされる最低要件の遵守(内部格付制度の検証、リテールプール制度の構築・検証、PD・LGD等パラメータ推計)について、適切かつ実践的に支援します。

　2019年12月に金融検査マニュアルが廃止されましたが、直ちに現行の引当業務が否定されるものではありません。ただし、同時期に金融庁から公表された「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」で貸倒引当金（特に一般貸倒引当金）の算定に反映することが望ましいとされる信用リスクに係る情報が示されています。(下図参照)

　当社では、各金融機関の引当実務における個別の状況を踏まえつつ、新たに引当業務に反映が可能な信用リスクに係る情報を加味するため、以下の7つのステップで支援します。

　近年、多くの金融機関は住宅ローンの分野を強化してきましたが、住宅着工戸数の減少や金利および借換獲得の競争激化により、その収益性は低下しつつあると言われています。
　当社では、マーケティングとリスク管理の最適化の観点から、初期与信管理および収益管理の高度化を支援します。

（コンサルティング例）

『住宅ローン初期与信管理コンサルティング（審査モデルの構築）』
・信用リスク・回収リスクを組み合わせて、新規申込案件を優良先から高リスク先に分類し、可否や適用保証料率などの与信判定を行う審査モデルを構築します。

『住宅ローン収益管理コンサルティング』

・信用リスク・繰上返済リスクなどに関してシーズニングを考慮した計量化を行い、リスク考慮後の収益性を評価します。またその結果に基づいて、ストレステスト・新商品開発などの実務に展開します。

　カードローンを含む無担保ローンは、他のローン商品に比べて小ロット・高リスクの商品であり、これまで銀行では外部保証を利用することの多い商品でしたが、今後は内部の審査態勢を整備していくことが求められています。
　当社では、初期与信だけでなく、途上与信も踏まえた総合的な与信管理の体系の構築を支援します。

（コンサルティング例）
『カードローン与信管理コンサルティング』

・初期与信は申込書情報などに基づく資格審査であるのに対して、途上与信はカード利用情報などに基づく実績審査とすることで、総合的な与信管理の体系を設けます。

　富裕層の相続・節税対策、資産運用といったニーズの高まりを背景として、多くの金融機関ではアパートローンを増加させており、アパートローンの適切なリスク・収益管理を行うことがますます重要となっています。

（コンサルティング例）
『アパートローン中間管理の高度化』 　

・物件の中間データ（賃料・入居率）および属性データを活用し、賃料や入居率の予測モデルを構築します。
・構築したモデルにより予測収入が算出可能となり、審査時点で案件ごとに将来のキャッシュフロー表を作成することができます。
・また、途上のDSCRの評価や案件の予測収入と属性に即した掛け目で、審査項目を算出することが可能になります。

　FinTechの進展に伴い、中小事業主への新たな融資の方法としてトランザクション・レンディングが注目されています。トランザクション・レンディングは、文字通り、トランザクション・データ（売上などの取引データ）というリアルタイムかつ正確な情報に基づいて与信判断を行うため、従来の決算書等による審査と比べ、タイムリーかつ適正なプライシングでのオファーを実現します。

（コンサルティング例）
『EC事業者向け審査モデルの構築コンサルティング』

・Amazonレンディングに代表されるようなトランザクション・レンディングとは、ポータルサイトの運営企業が自社のマーケットプレイスに出店している事業主に対して行う融資であり、ポータルサイトの運営企業は、マーケットプレイス内での事業主の日々の売上や支払などのデータを大量に蓄積していることから、これらのデータを精緻に分析することで、事業主ごとにオファーする金利や限度額を設定できることが特徴です。特に、トランザクション・レンディングでは、売上債権が事実上の担保になり得ることから、信用力の評価に加えて、今後の売上の見通しも重要になります。